本基金可投资存托凭证Friday, October 4, 2024本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(征求港股通股票中的标的指数成份股、备选成份股)、公募基金、依法发行上市的其他股票(含存托凭证)、固定收益类证券、银行存款、泉币商场器材、股指期货等金融衍生品和执法法则或中邦证监会许可基金投资的其他金融器材。本基金依照闭连执法法则或中邦证监会央浼实行闭连手续后,还可能投资于执法法则或中邦证监会他日许可基金投资的其它金融器材,但须适当中邦证监会的闭连规章。 本基金可投资存托凭证。 如执法法则或囚系机构自此许可基金投资的其他种类,基金执掌人正在实行适合轨范后,可能将其纳入投资限造。
本基金为被动式指数基金,采用指数复造法。本基金服从成份股正在标的指数中的基准权重构修指数化投资组合,并依照标的指数成份股及其权重的蜕变举办相应安排,正在保留基金资产的滚动性条件下,抵达有用复造标的指数的方针。 股票投资组合的构修 本基金将依照标的指数成份股的基准权重构修股票投资组合,并依照成份股及其权重的变更而举办相应安排。当遭遇成份股停牌、滚动性亏空等其他商场要素而无法依指数权重购置某成份股及预期标的指数的成份股即将安排或其他影响指数复造的要素时,本基金可能依照商场境况,维系履历判定,对基金资产举办适合安排,以期正在规章的危险承袭节造之内,尽量缩小跟踪差错。 股票投资组合的安排 1)按期安排 本基金将遵守标的指数的按期安排礼貌,对股票组合举办相应的安排。 2)不按期安排 A、当成份股爆发并购、股份回购、增发、送配、拆股等境况而影响成份股正在指数中权重的活动时,本基金将依照指数公司颁布的安排决议及其需安排的权重比例,举办相应安排; B、依照本基金的申购和赎回境况,对股票投资组合举办安排,从而有用跟踪标的指数; C、若片面成份股因停牌、滚动性亏空或法则限度等要素,使得基金执掌人无法服从其所占标的指数权重举办购置时,将归纳思量跟踪差错最小化和投资人甜头,决议片面持有现金或买入闭连的替换性组合。 构造替换性组合的形式如下: A、服从与被替换股票所属行业及基础面宛如的准则,抉择替换股票备选库。本基金投资采用与标的指数一样或近似的行业分类圭表; B、采用备选库中各股票过去较长一段时辰的汗青数据,解析其与被替换股票的闭连性; C、抉择备选库中与被替换股票闭连性较高的股票构成模仿组合,以模仿组合与被替换股票的日收益率序列的闭连系数最大化为优化对象,求解组合中各股票的权重。 为了完毕更好的跟踪标的指数的方针,基金执掌人还将归纳思量标的指数成份股的数目、滚动性、投资限度、来往用度及本钱,以及税务及其他囚系限度,决议是否采用抽样复造的战略。对待复造形式的改变,无需召开基金份额持有人大会,但本基金执掌人需正在形式改变实践前2个事业日内正在指定前言布告,并阐明改变复造形式的理由。 存托凭证的投资战略 本基金将依照执法法则和囚系机构的央浼,协议存托凭证投资战略,闭心发行人相闭音讯披露境况,闭心发行人基础面境况、商场估值等要素,通过定性解析和定量解析相维系的主意,出席存托凭证的投资,留心决议存托凭证的权重摆设和标的遴选。 金融衍出产品投资战略 本基金可投资于经中邦证监会许可的种种金融衍出产品,如股指期货、期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股闭连的衍生器材。本基金正在金融衍生品的投资中要紧从命有用执掌投资战略,对冲某些成份股的出格突发危险和某些出格境况下的滚动性危险,以及应用金融衍出产品的杠杆效率,抵达对标的指数的有用跟踪,同时低落仓位屡次安排带来的来往本钱。
1、当基金份额净值拉长率横跨标的指数同期拉长率抵达1%以上时,可举办收益分派。基金份额净值拉长率为收益评判日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(时期如爆发基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日从头打算);标的指数同期拉长率为收益评判日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(时期如爆发基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日从头打算); 2、本基金以使收益分派后基金份额净值拉长率尽也许靠近标的指数同期拉长率为准则举办收益分派。基于本基金的性子和特性,本基金收益分派不须以补充浮动亏折为条件,收益分派后有也许使除息后的基金份额净值低于面值; 3、正在适当相闭基金分红条款的条件下,本基金每年收益分派次数最众为12次,基金份额每次基金收益分派比例由基金执掌人依照上述准则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不举办收益分派; 4、本基金收益分派选取现金分红的形式; 5、统一种别内每一基金份额享有同平分配权; 6、执法法则或囚系坎阱另有规章的,从其规章。
本基金属股票指数基金,预期危险与收益水准高于搀杂基金、债券基金与泉币商场基金。本基金要紧采用一律复造法跟踪标的指数的显露,具有与标的指数宛如的危险收益特性。本基金要紧投资香港证券商场上市的股票,需担当汇率危险以及境外商场的危险。
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