ETF规模整体增长股票型ETF获大幅净流入——2022年10月ETF与指数产品月报首要权柄宽基指数中，2022年10月份显示最好的是科创50，涨跌幅为7.55%；中信一级行业指数中，2022年10月份显示最好的前五个行业是盘算推算机、邦防军工、医药、通讯和机器，涨跌幅不同为16.94%、11.69%、6.49%、6.41%、4.30%。10月份首要权柄宽基指数PB分位数均处正在不赶上40%的较低分位，中信一级行业指数中PB分位数行业间瓦解水平较大。

　　ETF月度跟踪：10月集体非泉币ETF 份额改动520.66亿份，非货ETF领域改动238.95亿元。份额改动首要来自于跨境ETF的份额扩充，领域改动首要来自于债券型ETF领域扩充。10月股票型ETF和跨境ETF告竣负收益，加权收益率为-4.08%和-8.45%，债券型和商品ETF收益率为0.07%和0.53%。交投境况来看，ETF近期日均成交额映现上升趋向，10月集体非货ETF资金流净流入为471.78亿元，首要来自股票型和跨境ETF的资金流入，股票型中来自归纳/领域指数的资金流入较众。

　　被动指数基金月度跟踪：截止10月末，场外被动指数基金共876只，最新披露领域为11733.85 亿元。个中，被动指数股票型基金602只，领域5369.77 亿元；被动指数债券型基金180只，领域4875.26 亿元。被动指数股票基金数目占绝对上风，被动指数债券型基金个均领域高于股票型。10月，被动指数股票型基金收益率-3.06 %；被动指数债券型基金收益率0.35 %；QDII被动指数股票型基金收益率-5.29 %。

　　场内封基：截止10月末，上市的场内权柄封基数目共9只，日均成交额前三的不同为科创华泰、中银证券科技革新和科创红土，折溢价率不同为-1.47%、-0.81%和0.75%。

　　ETF上市及缔造：10月份ETF共缔造只数7只，发行份额前三名的是邦泰中证机床ETF、汇添富中证100ETF和中邦中证机床ETF。10月份ETF上市贸易只数 13只，上市贸易份额前三名的是华安中证数字经济核心ETF、邦泰中证机床ETF和南方上证科创板新质料ETF。

　　危害提示：本叙述所载的任何倡导、主张及估计仅响应本公司于本报密告布当日的判决。

　　首要权柄宽基指数中，2022年10月份显示最好的是科创50、中证1000中证500，涨跌幅不同为7.55%、2.74%、1.63%。其余宽基指数下跌，跌幅最大的是上证50，达-12.04%。本年今后，首要权柄宽基指数中，上证指数显示最好，涨跌幅为-20.5%，中证500紧随其后，涨跌幅为-21.09%，显示最差的是创业板指，涨跌幅为-31.83%。

　　中信一级行业指数中，2022年10月份显示最好的前五个行业是盘算推算机、邦防军工、医药、通讯和机器，涨跌幅不同为16.94%、11.69%、6.49%、6.41%、4.30%；显示最差的五个行业是食物饮料、房地产、煤炭、家电和修材，涨跌幅不同为-22.14%、-13.66%、-12.58%、-12.6%、-10.13%。

　　10月，首要权柄宽基指数PB所处史籍5年分位数均处正在不赶上40%的较低分位，分位数最低的为沪深300、上证指数和上证50，不同为0、0和2.23%，分位数最高的为创业板指、中证1000和深证成指，不同为39.16%、29.76%和11.42%。除中证1000和科创50指数，其余宽基指数比拟上个月PB分位数均有差别水平降落，降落最众的是上证50，PB分位数降落了33.24个百分点。

　　10月，各行业PB所处史籍5年分位数瓦解水平较大。分位数最高的前五个行业为煤炭、邦防军工、电力修立及新能源、电力及公用行状和汽车，其PB所处史籍5年分位不同为74.85%、72.71%、66.30%、60.00%和54.74%。分位数最低的行业为家电、修造、修材、纺织打扮、房地产、非银金融和银行，均到达了史籍5年PB分位数最低值0。估值分位数提拔最众的为盘算推算机，比拟上月，提拔了20.25个百分点，估值分位数降落最众的食物饮料，比拟上月，降落了44.99个百分点。

　　10月集体非泉币ETF 份额增进520.66亿份，非货ETF领域增进238.95亿元。

　　从领域上来看，10月末股票型ETF领域为11848.2亿元，债券型ETF领域达1062.27亿元，商品型ETF领域为209.58亿元，跨境ETF领域达2172.54亿元。比拟9月份，债券型和跨境ETF的领域有所扩充，改动不同为217.75亿元和90.38亿元，股票型和商品型ETF的领域有所节减，改动不同为-47.14亿元和-22.05亿元。

　　从份额上来看，比拟9月份，股票型、债券型和跨境ETF的份额有所扩充，改动不同为170.1亿份、0.01亿份和356.97亿份。商品型ETF的份额有所节减，改动为-6.43亿份。

　　股票型ETF依据跟踪的指数分为归纳/领域指数、行业/核心指数、政策/气魄指数三大类。看待行业指数的划分，不同依照中信和中证的行业分类，盘算推算指数因素股的行业纯度，若纯度赶上50%，则认定指数为跟踪某个行业的指数。看待核心、政策/气魄指数种别，首要依照指数编制正派举行划分，并正在每个分类当选取重心细分分类举行跟踪。

　　10月，股票型ETF中种种型份额均有所扩充，归纳/领域ETF份额增进83.71亿份，行业/核心ETF份额增进77.52亿份，政策/气魄 ETF份额增进8.87亿份。上月份，归纳/领域、行业核心和政策/气魄类股票型ETF领域均有所节减，宽基ETF领域改动-31.39亿元，行业核心ETF领域改动-11.28亿元，政策/气魄 ETF领域改动-4.47亿元。

　　细分来看，股票型ETF中，行业ETF领域前五大的行业（中证行业分类）不同为医药卫生、金融、讯息手艺、工业和首要消费，这五大行业的行业ETF上月末领域不同为1346.64亿元、1152.91亿元、1079.6亿元、985.3亿元和819.53亿元。比拟9月，医药卫生行业ETF份额改动为36.78亿份，领域改动为112.8亿元。金融行业ETF份额改动为-6.49亿份，领域改动为-58.56元。

　　正在新能车、ESG、智能车、邦企、一带一同、区域、高端创制、大宗商品、周期9类咱们重心合切的核心ETF中，领域前三大的核心不同为邦企、新能车和ESG，追踪这三大核心的核心ETF上月末领域不同为263.52亿元、204.97亿元、192.39亿元。比拟9月，邦企核心ETF份额改动为-0.44亿份，领域改动为-4.63亿元。

　　看待领域ETF，选用跟踪墟市上焦点宽基指数（科创50、中证1000、中证500、上证50、沪深300、创业板指）的ETF剖释，上月末领域前三名的ETF不同为沪深300ETF、上证50ETF、科创50ETF，领域不同为1216.47亿元、786.96亿元和600.64亿元。比拟9月，沪深300 ETF份额改动为22.05亿份，领域改动为-33.3亿元。

　　气魄ETF中，发展气魄ETF上月月末领域为129.2亿元，份额改动4.18亿份，领域改动3.55亿元；价钱气魄ETF上月月末领域为12.6亿元，份额改动-0.08亿份，领域改动-0.95亿元。

　　政策ETF中，盈余ETF上月月末领域为275.97亿元，份额改动4.94亿份，领域改动-6.16亿元；低波ETF上月月末领域为12.65亿元，份额改动-0.02亿份，领域改动-0.64亿元；质料ETF中上月月末领域为11.43亿元，份额改动-0.15亿份，领域改动-0.7亿元。

　　10月，受到权柄墟市震撼影响，股票型ETF收益率为-4.08%，债券型ETF收益率为0.07%，商品型ETF收益率为0.53%，跨境ETF收益率为-8.45%。上月股票型ETF跟踪偏差为0.47%，债券型ETF跟踪偏差为0.53%，商品型ETF跟踪偏差为0.52%，跨境ETF跟踪偏差为7.35%。

　　10月，行业ETF中收益前五的不同为医药卫生ETF、讯息手艺ETF、工业ETF、通讯任事ETF和公用行状ETF，收益率不同为2.38%、2.14%、-0.55%、-1.52%和-1.99%。核心ETF中收益前三的不同为高端创制ETF、邦企ETF和一带一同ETF，收益率不同为-0.71%、-1.49%和-3.21%。

　　交投境况来看，股票型、债券型、商品型、跨境ETF日均成交额近期映现上升趋向，10月成交额不同为5.65亿元、11.89亿元、5.29亿元和9.27亿元。资金流境况来看，10月集体非货ETF资金流净流入为471.78亿元，股票型ETF、债券型ETF、商品型和跨境ETF不同净流入流出336.83亿元、-14.06亿元、-25.38亿元和174.39亿元。

　　10月，股票型ETF中，综指/领域 ETF日均成交额最高，为9.31亿元，行业核心ETF日均成交额次之，为3.11亿元，政策/气魄ETF日均成交额最低，为1.39亿元。上月这三类股票型ETF资金流入不同为281.65、41.49和13.7亿元。

　　行业ETF（中证行业口径）中，10月成交最生动的前五行业为医药卫生、金融、讯息手艺、能源和首要消费，其日均成交额不同为5.59亿元、3.28亿元、3.21亿元、3.17亿元和2.74亿元，资金流入不同为15.21亿元、-3.29亿元、1.28亿元、5.38亿元和24.33亿元。核心ETF中，成交额大于5000万的ETF为新能车ETF和ESG ETF，其日均成交额为1.72亿元、0.54亿元，资金流入不同为3.19亿元和-1.77亿元。

　　领域ETF中，10月成交最生动的前三领域ETF为上证50ETF、中证1000ETF和沪深300ETF，其日均成交额不同为21.67亿元、16.57亿元、11.45亿元，资金流入不同为42.34亿元、24.52亿元和78.89亿元。

　　气魄ETF中，发展ETF日均成交额大于5000万，其上月日均成交额为1.24亿元，资金流入为2.45亿元。政策ETF中，盈余ETF日均成交额大于5000万，其上月日均成交额为1.71亿元，资金流入为11.57亿元。

　　场外被动指数基金：包罗被动指数股票型基金、被动指数债券型基金和QDII被动指数股票型基金。

　　依据上述场外被动指数基金的界说，截止上月末，场外被动指数基金共876只，最新披露领域为11733.85 亿元。个中，被动指数股票型基金602只，领域5369.77 亿元；被动指数债券型基金180只，领域4875.26 亿元；QDII被动指数股票型基金94只，领域1488.82 亿元。被动指数股票基金数目占绝对上风，被动指数债券型基金个均领域高于股票型。

　　被动指数股票型一连依据跟踪的指数划分——归纳指数、领域指数、行业指数、气魄指数、核心指数、政策指数，对应将相应的标的分为六大类。截止上月末，综指/领域类被动指数股票型基金数目185只，领域合计1504.30 亿元；行业核心类被动指数股票型基金数目355只，领域合计3625.29 亿元；政策/气魄被动指数股票型基金数目63只，领域合计239.97 亿元。

　　行业核心型被动指数股票型基金中，截至上月末，行业被动指数基金跟踪领域前五大的行业（中证分类）不同为首要消费、工业、金融、医药卫生和讯息手艺，这五大行业的行业被动指数基金数目不同为19、67、42、37和50只，最新披露领域合计不同为1008.24 亿元、793.86 亿元、619.48 亿元、368.33 亿元和341.67 亿元。核心被动指数基金跟踪领域前三大的核心为新能车、ESG和邦企，这三大核心的被动指数基金数目不同为11、18、15只，最新披露领域合计不同为296.65 亿元、41.55 亿元和37.64 亿元。

　　归纳/领域被动指数股票型基金中，选用跟踪墟市上焦点宽基指数（科创50、中证1000、中证500、上证50、沪深300、创业板指）的被动指数基金举行剖释，截至上月末，领域前三名的为沪深300被动指数基金、中证500被动指数基金、创业板指被动指数基金，领域合计不同为576.68 亿元、221.82 亿元和165.29 亿元，基金数目不同为32、24和17只。

　　气魄被动指数股票型基金中，截止上月末，价钱气魄被动指数基金领域为41.60 亿元，基金数目为10只；价钱气魄被动指数基金领域为11.06 亿元，基金数目为3只。政策被动指数股票型基金中，盈余被动指数基金领域为83.35 亿元，数目为27只；低波被动指数基金领域为30.39 亿元，数目为12只；根基面被动指数基金领域为19.34 亿元，数目为5只；质料被动指数基金领域为15.01 亿元，数目为5只。

　　10月，被动指数股票型基金（按领域加权，下同）收益率-3.06 %；被动指数债券型基金收益率0.35 %；QDII被动指数股票型基金收益率-5.29 %。这三类基金近1月的年化跟踪偏差不同是1.94 %、0.42 %和12.91 %。

　　10月，被动指数股票型基金中，综指/领域被动指数股票型基金收益率-3.22 %；行业/核心被动指数股票型基金收益率-2.64 %；政策/气魄被动指数股票型基金收益率-5.53 %。这三类基金近1月的年化跟踪偏差不同是1.82 %、1.97 %和2.37 %。

　　行业被动指数股票型基金10月收益率前五的跟踪行业为医药卫生、讯息手艺、工业、通讯任事和公用行状，其收益率不同为5.53 %、3.96 %、0.71 %、-1.68 %和-1.81 %。核心被动指数股票型基金10月收益率前三的跟踪核心为高端创制、智能车和邦企，其收益率不同为-1.67 %、-2.06 %和-2.62 %。

　　气魄被动指数基金中，发展气魄被动指数基金上月收益率为-3.77 %，价钱气魄被动指数基金上月收益率为-7.53 %。政策被动指数基金中，低波被动指数基金上月收益率为-3.21 %；质料被动指数基金上月收益率为-5.50 %；盈余被动指数基金上月收益率为-7.09 %；根基面被动指数基金上月收益率为-9.32 %。

　　截止10月末，上市的场内权柄封基数目共9只，日均成交额前三的不同为科创华泰、中银证券科技革新和科创红土，其近1月收益率不同为0.95%、-6.44%和5.61%，折溢价率不同为-1.47%、-0.81%和0.75%。

　　10月ETF共缔造只数7只，发行份额前三名的是邦泰中证机床ETF、汇添富中证100ETF和中邦中证机床ETF。

　　10月ETF上市贸易只数 13只，上市贸易份额前三名的是华安中证数字经济核心ETF、邦泰中证机床ETF和南方上证科创板新质料ETF。

　　为了利便投资者抉择滚动性好的投资标的，本文将行业核心和政策气魄类细分分类中日均成交额前三的ETF全体讯息和领域前三大的被动指数股票型基金放入附录。