可以选择在合适的IV或HV值进行套利交易6/2/2024全国几大现货交易所本通知针对商品期权举行归纳解析。因为商品期权种类众众，个别种类市集范围较小，是以只对标的期货合约日均成交量突出20,000手的种类举行解析。期权合约仅针对合约日成交量大于等于1000手的种类举行解析。

　　平值期权代价指数是一个基于认购和认沽平值期权收盘代价加权持仓量构筑的指数。此目标的首要用处是为了反响市集中平值期权的代价蜕变景况，同时通过加权均匀商量了市集中的持仓分散。

　　近一周(2024.5.27-2024.5.31)商品期货和期权市集完全受到邦表里经济计谋的刺激和供需身分的影响展示分别涨跌走势。期货代价方面：除农产物&软商品类外，有色类、玄色类，能化类商品呈上涨趋向。平值期权代价指数方面：农产物&软商品类，有色类商品跌幅纷歧、能化类，玄色类商品呈上涨趋向。

　　标的代价&平值期权代价指数：能化类期货代价颠簸纷歧，苯乙烯涨幅为：3.03%,LPG涨幅为：2.63%。尿素跌幅为：0.96%,纯碱跌幅为：4.04%。平值期权代价指数方面，苯乙烯较上周有较大涨幅，涨幅为：138.67%,LPG较上周有较大涨幅，涨幅为：38.29%PVC跌幅为：1.73%,原油较上周有较大跌幅，跌幅为：21.84%；

　　市集心理方面：本周日均持仓量PCR目标中，能化类商品期权目标涨跌纷歧，市集众空心理瓦解清楚。烧碱期权本周持仓量PCR数值为0.31，市集短期看空心理较强；PTA期权本周持仓量PCR数值为0.90，期货代价不妨展示短期颤动面子；

　　隐含颠簸率回来：本周能化类商品期权各个种类主力合约隐含颠簸率，大众处于较低史乘区间。

　　标的代价&平值期权代价指数：有色类期货代价颠簸纷歧，沪铝涨幅为：3.26%,沪银涨幅为：2.98%。工业硅跌幅为：0.98%,沪铜跌幅为：1.84%。平值期权代价指数方面，沪铝较上周有较大涨幅，涨幅为：108.33%,沪银较上周有较大涨幅，涨幅为：19.36%沪铜较上周有较大跌幅，跌幅为：45.66%,工业硅较上周有较大跌幅，跌幅为：56.45%；

　　市集心理方面：本周日均持仓量PCR目标中，有色类商品期权目标涨跌纷歧，市集众空心理瓦解清楚。沪锌期权本周持仓量PCR数值为0.44，市集短期看空心理较强；碳酸锂期权本周持仓量PCR数值为0.91，期货代价不妨展示短期颤动面子；

　　隐含颠簸率回来：本周有色类商品期权各个种类主力合约隐含颠簸率，大众处于较高史乘区间。

　　标的代价&平值期权代价指数：玄色类期货代价颠簸纷歧，硅铁较上周有较大涨幅，涨幅为：9.21%,锰硅涨幅为：4.52%。螺纹钢跌幅为：2.16%,铁矿石跌幅为：4.74%。平值期权代价指数方面，硅铁较上周有较大涨幅，涨幅为：406.98%,锰硅较上周有较大涨幅，涨幅为：21.38%螺纹钢较上周有较大跌幅，跌幅为：24.91%,铁矿石较上周有较大跌幅，跌幅为：38.33%；

　　市集心理方面：本周日均持仓量PCR目标中，玄色类商品期权目标涨跌纷歧，市集众空心理瓦解清楚。锰硅期权本周持仓量PCR数值为0.13，市集短期看空心理激烈；螺纹钢期权本周持仓量PCR数值为0.73，期货代价不妨展示短期颤动面子；

　　隐含颠簸率回来：本周玄色类商品期权各个种类主力合约隐含颠簸率，大众处于较高史乘区间。

　　标的代价&平值期权代价指数：农产物&软商品期货代价颠簸纷歧，棕榈油涨幅为：4.22%,丁二烯橡胶涨幅为：4.22%。豆1跌幅为：0.45%,白糖跌幅为：0.47%。平值期权代价指数方面，棕榈油较上周有较大涨幅，涨幅为：66.07%,丁二烯橡胶较上周有较大涨幅，涨幅为：60.00%菜油跌幅为：0.70%,白糖较上周有较大跌幅，跌幅为：15.67%；

　　市集心理方面：本周日均持仓量PCR目标中，农产物&软商品商品期权目标涨跌纷歧，市集众空心理瓦解清楚。豆2期权本周持仓量PCR数值为0.13，市集短期看空心理激烈；玉米期权本周持仓量PCR数值为0.66，市集短期看空心理较强；

　　隐含颠簸率回来：本周农产物&软商品类商品期权各个种类主力合约隐含颠簸率，大众处于较低史乘区间。

　　Put-Call Ratio(PCR)是一个量度看跌期权和看涨期权成交量或持仓量比率的目标，用以揭示市集的众空偏向。通过史乘解析，能够出现持仓PCR与标的资产走势之间有时保存短期正向相闭闭连。

　　商品期权市集总成交量：本周主力商品期权合约成交量约为7,693,336手，比拟上周7,963,839手，下跌3.40%。

　　商品期权市集总持仓量：本周主力商品期权合约持仓量约为11,199,414手，比拟上周9,950,387手，上涨12.55%。

　　本周，商品期权市集心理呈现杂乱众变，导致数据来看颠簸较大。从持仓量PCR的蜕化来看，能够出现以下几个症结点：

　　能化类商品：本周日均持仓量PCR目标中，能化类商品期权目标涨跌纷歧，市集众空心理瓦解清楚。烧碱期权本周持仓量PCR数值为0.31，PVC期权本周持仓量PCR数值为0.35，纯碱期权本周持仓量PCR数值为0.36，尿素期权本周持仓量PCR数值为0.37，原油期权本周持仓量PCR数值为0.40，聚丙烯期权本周持仓量PCR数值为0.43，对二甲苯期权本周持仓量PCR数值为0.44，聚乙烯期权本周持仓量PCR数值为0.53，苯乙烯期权本周持仓量PCR数值为0.56，短纤期权本周持仓量PCR数值为0.56，甲醇期权本周持仓量PCR数值为0.61，LPG期权本周持仓量PCR数值为0.62，市集短期看空心理较强；乙二醇期权本周持仓量PCR数值为0.86，PTA期权本周持仓量PCR数值为0.90，期货代价不妨展示短期颤动面子。另日短期能化类商品期货代价不妨展示短期颤动向下面子。

　　有色类商品：本周日均持仓量PCR目标中，有色类商品期权目标涨跌纷歧，市集众空心理瓦解清楚。沪锌期权本周持仓量PCR数值为0.44，沪银期权本周持仓量PCR数值为0.50，沪铝期权本周持仓量PCR数值为0.54，工业硅期权本周持仓量PCR数值为0.55，市集短期看空心理较强；沪铜期权本周持仓量PCR数值为0.75，沪金期权本周持仓量PCR数值为0.89，碳酸锂期权本周持仓量PCR数值为0.91，期货代价不妨展示短期颤动面子。另日短期有色类商品期货代价不妨展示短期颤动向下面子。

　　玄色类商品期权：本周日均持仓量PCR目标中，玄色类商品期权目标涨跌纷歧，市集众空心理瓦解清楚。硅铁期权本周持仓量PCR数值为0.42，铁矿石期权本周持仓量PCR数值为0.63，市集短期看空心理较强；螺纹钢期权本周持仓量PCR数值为0.73，期货代价不妨展示短期颤动面子；锰硅期权本周持仓量PCR数值为0.13，市集短期看空心理激烈。另日短期玄色类商品期货代价不妨展示短期颤动向下面子。

　　农产物&软商品商品期权：本周日均持仓量PCR目标中，农产物&软商品商品期权目标涨跌纷歧，市集众空心理瓦解清楚。棕榈油期权本周持仓量PCR数值为0.31，橡胶期权本周持仓量PCR数值为0.36，白糖期权本周持仓量PCR数值为0.41，豆粕期权本周持仓量PCR数值为0.42，花生期权本周持仓量PCR数值为0.50，丁二烯橡胶期权本周持仓量PCR数值为0.51，豆油期权本周持仓量PCR数值为0.52，菜粕期权本周持仓量PCR数值为0.52，棉花期权本周持仓量PCR数值为0.56，苹果期权本周持仓量PCR数值为0.58，豆1期权本周持仓量PCR数值为0.61，玉米期权本周持仓量PCR数值为0.66，市集短期看空心理较强；豆2期权本周持仓量PCR数值为0.13，市集短期看空心理激烈；菜油期权本周持仓量PCR数值为0.24，市集短期看空心理激烈。另日短期农产物&软商品商品期货代价不妨展示短期颤动向下面子。

　　*危急提示：正在PCR的运用中，投资者需留意：一是从成熟市集履历来看，PCR值与标的资产代价持久呈现的联系性较弱，期权PCR动作短期的预测目标，成绩比拟好；二是PCR目标容易受市集活动性的影响，影响身分例如标的种类、上市岁月等。

　　颠簸率正在期权订价和交往中起着症结功用，特别是隐含颠簸率(IV)和史乘颠簸率(HV)。隐含颠簸率是对另日颠簸的市集预期，而史乘颠簸率则是过去颠簸的衡量。当IV远高于HV时，不妨意味着期权被太甚订价。反之，假使IV远低于HV，不妨意味着期权相对低廉。遵照IV-HV差值回归模子，能够拔取正在合意的IV或HV值举行套利交往。同时两者差值的增众数反响了对另日市集的不确定性增大。

　　颠簸率弧线,具有一样到期日和标的资产而实行代价分别的期权。本文为利便阅览，将颠簸率弧线简化为由虚值认沽期权(平值合约左半边图像)和虚值认购期权构成(平值合约右半边图像)，行权代价偏离标的资产现货代价越远，隐含颠簸率越大。从隐含颠簸率的相对坎坷能够看出投资者对颠簸率的另日预期，从而拔取合意的颠簸率举行入场与退场。

　　隐含颠簸率锥型图，用于出现某一资产或衍生品的隐含颠簸率跟着分别到期日的蜕化景况。能够描写出某些时节性或周期性的颠簸形式，如某些特定岁月段内的颠簸率突增或突减形势。其它，通过比拟分别岁月段的弧线，投资者还能够参观到市集心理和预期颠簸率的持久蜕化趋向。

　　颠簸率目标方面：本周大批种类隐含颠簸率程度都正在颤动回落处于史乘较低程度。大大批种类的本周的隐含颠簸率程度都处于史乘50分位以下，从隐含颠簸率均值回归角度解析，能够重心闭怀处于史乘较低分位的种类及处于史乘较高分位的种类。

　　能化类商品期权：本周能化类商品期权各个种类主力合约隐含颠簸率，大众处于较低史乘区间。PTA期权隐含颠簸率史乘分位数为1%，甲醇期权隐含颠簸率史乘分位数为5%，原油期权隐含颠簸率史乘分位数为7%，LPG期权隐含颠簸率史乘分位数为11%，对二甲苯期权隐含颠簸率史乘分位数为17%，聚丙烯期权隐含颠簸率史乘分位数为22%，聚乙烯期权隐含颠簸率史乘分位数为22%，处于较低史乘区间。遵照颠簸率均值回归角度占定，能够闭怀隐含颠簸率后续向史乘均值的回归。

　　有色类商品期权：本周有色类商品期权各个种类主力合约隐含颠簸率，大众处于较高史乘区间。碳酸锂期权隐含颠簸率史乘分位数为24%，处于较低史乘区间，沪金期权隐含颠簸率史乘分位数为73%，沪铜期权隐含颠簸率史乘分位数为78%，工业硅期权隐含颠簸率史乘分位数为91%，沪银期权隐含颠簸率史乘分位数为99%，处于较高史乘区间。遵照颠簸率均值回归角度占定，能够闭怀隐含颠簸率后续向史乘均值的回归。

　　玄色类商品期权：本周玄色类商品期权各个种类主力合约隐含颠簸率，大众处于较高史乘区间。锰硅期权隐含颠簸率史乘分位数为92%，硅铁期权隐含颠簸率史乘分位数为99%，处于较高史乘区间。遵照颠簸率均值回归角度占定，能够闭怀隐含颠簸率后续向史乘均值的回归。

　　农产物&软商品类商品期权：本周农产物&软商品类商品期权各个种类主力合约隐含颠簸率，大众处于较低史乘区间。玉米期权隐含颠簸率史乘分位数为1%，豆1期权隐含颠簸率史乘分位数为9%，菜油期权隐含颠簸率史乘分位数为10%，棉花期权隐含颠簸率史乘分位数为11%，花生期权隐含颠簸率史乘分位数为15%，豆油期权隐含颠簸率史乘分位数为25%，棕榈油期权隐含颠簸率史乘分位数为22%，处于较低史乘区间，丁二烯橡胶期权隐含颠簸率史乘分位数为82%，苹果期权隐含颠簸率史乘分位数为91%，处于较高史乘区间。遵照颠簸率均值回归角度占定，能够闭怀隐含颠簸率后续向史乘均值的回归。

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