我们可能会感叹大道至简证券指数日本买卖所集团(JPX)由东京证券买卖所、大阪买卖所、东京商品买卖所等组成,该集团供给全方位的归纳效劳,为各商场主体供给更安闲更便捷的买卖平台。东京证券买卖所固然是相当少,根本上以日本的企业为主,而纽约等其他邦际性的证券买卖所,则有相当大数目的外邦企业。
2022年4月,日本买卖所集团笼络kaggle举办日本股市预测大赛,主意是预测股票异日的收益。竞争官网地方:JPX Tokyo Stock Exchange Prediction。可能看出连买卖所都对量化爆发了浓烈的趣味,怜惜这个竞争却众众少少声明了商场薄情,机械练习并非全能。
本次竞争将正在筑模阶段已矣后,将您的模子与本质异日回报实行对照。竞赛将从切合预测要求的股票(约2000只股票)构筑投资组合。简直来说,每个列入者将股票从最高到最低的预期回报实行排名,并遵照前200支股票和后200支股票之间的回报不同实行评估。您可能拜访日本商场的财政数据,比方股票消息和史乘股价,以演练和测试您的模子。
这场竞争的数据是基于日本股市可靠的代价数据,数据包蕴了清楚的变量寄义,简单咱们做特点工程。此外竞争机合懂得且方便,尽大或许的简单选手实行筑模。
自2017年1月以后商场的均匀股票回报率、收盘价和股票买卖量。固然过去四年有很大振动,但买卖的股票数目与2017年头的买卖量比拟略有消沉。
2021年简直总共行业的均匀回报率都为正,能源资源的满堂回报率最高,约为0.13%,而2018年,除电力和自然气外,总共行业的回报率均为负。
按升序陈列当天的收益率,假使ExpectedDividend大于0,则将其设为最低值。
按降序陈列当天的收益率,假使ExpectedDividend大于0,则将其设为最低值。
这两个模子一个做趋向、一个做反转,作家大胆选了如许两个结果,可谓是艺高人胆大。
满堂思途:按33SectorName将股票分为几组,并为每组演练了零丁的LGBM回归模子
实在JPX之前也举办过一场好像的竞争,竞争官网为signate.jp/competitions/423;并且前三名都通告了办理计划。从这三名的办理计划来看,特点工程和机械练习坊镳挺首要。
从第四名的办理计划,咱们或许会感慨大道至简,花里胡哨的机械练习模子或许也不会让模子爆发卓殊收益,同时股票买卖政策也很首要。
趋向和反转是股市中最常睹的两种政策,第四名同时求全选用了两种计划,选如斯对立的两种政策的要领正在实际股票买卖商场是行欠亨的。
这回竞争仍是至极经典的,数据也至极可靠,虽说有肯定运气因素,然而仍是值得回味。