上證指數从组合配置的角度中信证券宣布研报称，科创AI指数由30个科创板上市的人工智能焦点标的构成，指数因素股苛重散布正在AI根基步骤、AI本领以及AI行使三大偏向；横向对照同类指数，科创AI指数的因素股鸠集度高、焦点闭联性高、弹性更强，适合举动焦点投资的抨击型器材。从组合摆设的角度，正在苛重市集指数中，盈利板块与科创AI指数闭联系数较低、仅为0.34。以科创AI指数和盈利指数举动底层资产，叠加兵法摆设调节，有利于进一步刷新组合的危险收益特质。

　　科创AI指数(950180)正在科创板中筛选市值较大的人工智能闭联企业，为投资者供给构造人工智能界限的高效器材

　　上证科创板人工智能指数(950180.CSI)从科创板市集被选取30只市值较大的，为人工智能供给根基资源、本领以及行使援助的上市公司证券举动指数因素股，以反响科创板市集代外性人工智能家产上市公司证券的举座涌现。从海外市集的涌现来看，以AI家产链为代外的科技板块长远涌现远超宽基指数。以彭博Mag7指数过去十年(2015/3/31-2024/10/31)累计收益率为2239%，远高于纳斯达克指数的269%。

　　横向对照同类指数，科创AI指数个股鸠集度高，弹性强，适合举动抨击性资产举办摆设

　　相较于科创50指数，科创AI指数鸠集于人工智能界限，投资焦点昭着。和其他人工智能焦点指数比拟，科创AI指数近对折因素股公司的自正在流畅市值正在100亿元以下，另一方面CR10到达了70%，研商到分歧市值的AI公司对举座的影响。行业方面，科创AI指数因素股行业苛重鸠集于半导体、云供职、策画机筑设等行业。

　　从组合摆设的角度，通过摆设科创AI以及盈利资产，能够刷新组合危险收益的特质

　　相较其他板块，人工智能焦点指数的收益弹性更好，是牛市时最犀利的“矛”。从聚集化的角度而言，盈利板块与科创AI指数闭联系数为0.34，且盈利指数的年化收益6.99%，夏普比率为0.42，回撤和震撼统制才气强，具备较好的防御属性，是穿越牛熊的“盾”，适合与科创AI指数协同修建“哑铃型”摆设。

　　以科技AI指数和港股通盈利指数为底仓，基于基础面逻辑驱动的格调兵法摆设目标体例举办兵法性摆设，不妨进一步刷新组合危险收益特质

　　从汗青回测来看，基于科创AI和港股通盈利的兵法摆设计谋不妨刷新指数的危险收益特质，兼具高弹性和消浸回撤的特色。自指数基日(2022/12/30)此后，计谋年化收益45.11%，年化夏普1.44，最大回撤19.78%，各项危险收益特质相较于科创AI指数进一步刷新。从积年收益来看，基础每年均能打败基准，2024年相对基准逾额收益20.13%。

　　目前共有4只跟踪科创AI指数的ETF，均为2025年1月份上市；此中发行总范围居前的产物为广发基金的人工智能ETF科创，发行范围为3.3亿元。

　　危险成分：汗青数据不代外将来涌现；指数数据因可得性题目等成分浮现差池或不完备；一面指数回溯汗青较短，或者会影响结论的正确性。