博时黄金交易型开放式证券投资基金2015年第4季度报告基金处理人：博时基金处理有限公司 基金托管人：中邦银行股份有限公司 讲述送出日期：二〇一六年一月二十日§1要紧提示 基金处理人的董事会及董事担保本讲述所载原料不存正在虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和完好性担当个体及连带仔肩。 基金托管人中邦银行股份有限公司遵照本基金合同规则，于2016年1月19日复核了本讲述中的财政目标、净值发挥和投资组合讲述等实质，担保复核实质不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。 基金处理人答允以竭诚信用、勤苦尽责的法则处理和利用基金资产，但不担保基金肯定结余。 基金的过往功绩并不代外其改日发挥。投资有危害，投资者正在作出投资计划前应详细阅读本基金的招募仿单。 本讲述中财政原料未经审计。 本讲述期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2基金产物概略 2.1基金基础处境 基金简称 博时黄金ETF  场内简称 博时黄金  基金主代码 159937  基金运作式样 生意型绽放式指数基金  基金合同生效日 2014年8月13日  讲述期末基金份额总额 629,668,303.35份  投资宗旨 本基金通过投资于黄金生意所的黄金现货合约，正在跟踪偏离度和跟踪差错最小化的条件下，争取为投资者供给与标的指数发挥逼近的投资回报。  投资政策 本基金重要采纳被动式处理政策。基于跟踪差错、活动性身分和生意容易水平的切磋，黄金现货实盘合约中，本基金将重要投资于AU99.99。  功绩斗劲基准 黄金现货实盘合约AU99.99收益率  危害收益特性 本基金重要投资对象为黄金现货合约，预期危害/收益水准与黄金近似，正在证券投资基金中属于较高危害和预期收益的基金种类。  基金处理人 博时基金处理有限公司  基金托管人 中邦银行股份有限公司  部属分级基金的基金简称 博时黄金ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金ETF场外I类  部属分级基金的生意代码 159937 000929 000930  讲述期末部属分级基金的份额总额 244,321,977.00份 371,873.72份 384,974,452.63份  §3重要财政目标和基金净值发挥 3.1重要财政目标 单元：黎民币元 重要财政目标 讲述期 (2015年10月1日-2015年12月31日)   博时黄金ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金ETF场外I类  1.本期已完成收益 -282,397.83 -305.36 -929,352.46  2.本期利润 -18,358,173.92 -17,549.51 -11,253,056.61  3.加权均匀基金份额本期利润 -0.0749 -0.0517 -0.0418  4.期末基金资产净值 543,294,069.77 894,579.74 859,214,869.65  5.期末基金份额净值 2.2237 2.4056 2.2319  注：本期已完成收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入（不含公平价格改变收益）扣除合联用度后的余额，本期利润为本期已完成收益加上本期公平价格改变收益。 所述基金功绩目标不包含持有人认购或生意基金的各项用度，计入用度后本质收益水准要低于所列数字。 3.2基金净值发挥 3.2.1本讲述期基金份额净值延长率及其与同期功绩斗劲基准收益率的斗劲 1、博时黄金ETF： 阶段 净值延长率① 净值延长率尺度差② 功绩斗劲基准收益率③ 功绩斗劲基准收益率尺度差④ ①－③ ②－④  过去三个月 -3.27% 0.82% -3.31% 0.82% 0.04% 0.00%  2、博时黄金ETF场外D类： 阶段 净值延长率① 净值延长率尺度差② 功绩斗劲基准收益率③ 功绩斗劲基准收益率尺度差④ ①－③ ②－④  过去三个月 -3.22% 0.82% -3.31% 0.82% 0.09% 0.00%  3、博时黄金ETF场外I类： 阶段 净值延长率① 净值延长率尺度差② 功绩斗劲基准收益率③ 功绩斗劲基准收益率尺度差④ ①－③ ②－④  过去三个月 -3.27% 0.82% -3.31% 0.82% 0.04% 0.00%  注：自2014年12月18日起对本基金增设I类场外份额，同时，本基金原场外份额变换为本基金的D类场外份额。本基金的场外份额遵照用度收取式样的差别分为D类场外份额和I类场外份额。D类场外份额和I类场外份额孑立筑树基金代码，并分歧发外基金份额净值。 3.2.2自基金合同生效从此基金累计净值延长率改变及其与同期功绩斗劲基准收益率改变的斗劲 1．博时黄金ETF： / 2．博时黄金ETF场外D类： / 3．博时黄金ETF场外I类： / 注：本基金的基金合同于2014年8月13日生效。遵循本基金的基金合同规则,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例适合本基金合同第十五条“（二）投资限度”、“（七）投资禁止行动与节制”的相合商定。 §4处理人讲述 4.1基金司理（或基金司理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金司理刻期 证券从业年限 解说    任职日期 离任日期    赵云阳 基金司理 2015-10-08 - 5 2003年至2010年正在晨星中邦考虑核心劳动。2010年参加博时基金处理有限公司，历任量化阐发师、基金司理助理、博时特许价格股票基金基金司理。现任博时深证基础面200ETF基金兼博时深证基础面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金、博时证券保障指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金的基金司理。  方维玲 指数投资部副总司理 2014-08-13 2015-12-23 23.5 1982年起先后正在云南大学、海南省信任投资公司、湘财证券、北京玖方量子公司劳动。2001年参加博时基金处理有限公司，历任金融工程师、数目化投资部副总司理、产物经营部总司理、投资司理、基金司理助理、博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金、博时上证自然资源ETF基金、博时上证自然资源ETF联接基金、博时黄金ETF基金、博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金的基金司理。现任指数投资部副总司理。  4.2讲述期内本基金运作遵规取信处境解说 正在本讲述期内，本基金处理人苛苛遵命了《中华黎民共和邦证券投资基金法》及其各项履行细则、本基金基金合同和其他合联执法原则的规则，并本着竭诚信用、勤苦尽责、守信于市集、守信于社会的法则处理和利用基金资产，为基金持有人寻求最大便宜。本讲述期内，基金投资处理适合相合原则和基金合同的规则，没有损害基金持有人便宜的行动。 4.3公允生意专项解说 4.3.1公允生意轨制的实行处境 讲述期内，本基金处理人苛苛实行了《证券投资基金处理公司公允生意轨制诱导看法》和公司拟订的公允生意合联轨制。 4.3.2特殊生意行动的专项解说 讲述期内未察觉本基金存正在特殊生意行动。 4.4讲述期内基金投资政策和运作阐发 2015年4季度，美邦经济无间维系强劲势头，美邦11月本质个体消费付出(PCE)环比0.3%,维系稳定延长；11月非农就业人数连接增补，赋闲率持稳于5.0%。正在经济延长稳定靠山下，市集对美联储加息预期接续巩固，美元指数正在资历短期轰动后一块上行，受此影响，黄金价值资历了一波显着的下跌。而正在美联储于12月启动加息，基础适合市集预期，黄金价值进入1000至1100的窄幅轰动区间。 本基金为被动跟踪标的指数的基金。其投资目标是尽量淘汰和标的指数的跟踪差错，赢得标的指数所代外的市集均匀回报。正在本讲述期内，咱们除了争取严密跟踪上海黄金生意所Au99.99现货实盘合约价值、赢得与功绩斗劲基准基础同等的功绩发挥外，正在苛苛职掌基金活动性危害的条件下，本基金处理人举办了片面黄金租赁生意，主动为持有人寻求基金资产的增值，并为本基金的I类份额投资人供给了众次分红。 4.5讲述期内基金的功绩发挥 截至2015年12月31日，本基金场内份额净值为2.2237元，份额累计净值为0.8731元，I类场外份额净值为2.2319元，份额累计净值为0.9300元，D类场外份额净值为2.4056元，份额累计净值为0.9993元。讲述期内本基金场内份额净值延长率为-3.27%，同期功绩基准涨幅为-3.31%；I类场外份额净值延长率为-3.27%，同期功绩基准涨幅为-3.31%；D类场外份额净值延长率为-3.22%，同期功绩基准涨幅为-3.31%。 4.6处理人对宏观经济、证券市集及行业走势的扼要预测 预测2016年1季度，正在进入加息通道之后，美联储无间加息的节律是黄金面对的重要危害。但正在美邦经济延长改日趋向若何，且加息对美邦经济膺惩水平有待观测的大靠山下，咱们以为，美联储无间加息的节律会较保守。其余，正在加息周期中，环球股票市集，额外是新兴股票市集或许面对更大的膺惩，环球投资者的危害偏好或许会下降，进而有动力筑设避险类资产，目前价值处于汗青低位的黄金或许再次被市集青睐。综上所述，正在美联储加息节律预期较慢，同时避险资金青睐黄金的双重效率下，黄金资产具有肯定的投资价格。 正在投资政策上，博时黄金ETF动作一只被动投资的基金，咱们会以最小化跟踪差错为宗旨，严密跟踪宗旨基准，并通过黄金租赁生意，为投资者缔造黄金生息的收益。咱们祈望通过博时黄金ETF基金为投资人供给长远保值和中短期避险的精良投资用具。 4.7讲述期内基金持有人数或基金资产净值预警解说 无。 §5投资组合讲述 5.1讲述期末基金资产组合处境 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权利投资 - -   此中：股票 - -  2 固定收益投资 - -   此中：债券 - -   资产声援证券 - -  3 贵金属投资 1,402,761,069.60 99.06  4 金融衍生品投资 20,208.27 0.00  5 买入返售金融资产 - -   此中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 8,611,695.03 0.61  7 其他各项资产 4,739,882.35 0.33  8 合计 1,416,132,855.25 100.00  5.2讲述期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1讲述期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本讲述期末未持有股票。 5.3讲述期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 本基金本讲述期末未持有股票。 5.4讲述期末按债券种类分类的债券投资组合 本基金本讲述期末未持有债券。 5.5讲述期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 本基金本讲述期末未持有债券。 5.6讲述期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产声援证券投资明细 本基金本讲述期末未持有资产声援证券。 5.7讲述期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前五珍贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数目（份） 公平价格（元） 占基金资产净值比例（％）  1 AU9999 Au99.99 6,294,360.00 1,402,761,069.60 99.95  5.8讲述期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本讲述期末未持有权证。 5.9讲述期末本基金投资的股指期货生意处境解说 本基金本讲述期末未持有股指期货。 5.10讲述期末本基金投资的邦债期货生意处境解说 本基金本讲述期末未持有邦债期货。 5.11投资组合讲述附注 5.11.1讲述期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监禁部分立案侦察，或正在讲述编制日前一年内受到公然质问、责罚。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超过基金合同规则备选股票库除外的股票。 5.11.3其他各项资产组成 序号 名称 金额(元)  1 存出担保金 1,951,250.00  2 应收证券整理款 -  3 应收股利 -  4 应收利钱 2,788,632.35  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊用度 -  8 其他 -  9 合计 4,739,882.35  5.11.4讲述期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本讲述期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5讲述期末前十名股票中存正在流利受限处境的解说 本基金本讲述期末未持有股票。 5.11.6投资组合讲述附注的其他文字描摹片面 因为四舍五入的道理，分项之和与合计项之间或许存正在尾差。 §6绽放式基金份额改变 单元：份 项目 博时黄金ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金ETF场外I类  本讲述期期初基金份额总额 245,221,977.00 318,186.74 195,384,980.75  讲述期基金总申购份额 1,500,000.00 190,614.09 453,513,283.10  减：讲述期基金总赎回份额 2,400,000.00 136,927.11 263,923,811.22  讲述期基金拆分改变份额 - - -  本讲述期期末基金份额总额 244,321,977.00 371,873.72 384,974,452.63  §7基金处理人利用固有资金投本钱基金处境 7.1基金处理人持有本基金份额改变处境 基金处理人未持有本基金。 7.2基金处理人利用固有资金投本钱基金生意明细 讲述期内基金处理人未发作利用固有资金申购、赎回或者营业本基金的处境。 §8影响投资者计划的其他要紧讯息 博时基金处理有限公司是中邦内地首批制造的五家基金处理公司之一。“为邦民缔造家当”是博时的责任。博时的投资理念是“做投资价格的察觉者”。截至2015年12月31日，博时基金公司共处理八十五只绽放式基金，并受宇宙社会保险基金理事会委托处理片面社保基金，以及众个企业年金账户。资产处理净值总界限逾3980亿元黎民币，此中公募基金资产界限约2054亿元黎民币，累计分红约677亿元黎民币，是目前我邦资产处理界限最大的基金公司之一，养老金资产处理界限正在同行中压倒一切。 1、基金功绩 遵照银河证券基金考虑核心统计，截至12月31日，指数股票型基金中，博时深证基础面200ETF及深证基础面200ETF联接，本年从此净值延长率正在同类型分歧排名前1/2和1/3；偏股型的搀杂基金里，博时创业滋长搀杂及博时突出品牌搀杂，本年从此净值延长率正在同类型基金平分别排名前1/4和1/3；活跃筑设型的搀杂基金里，裕隆活跃筑设搀杂本年从此净值延长率正在101只同类型中排名前1/2；活跃政策搀杂基金里，博时裕益及博时回报，正在39只同类基金分歧排名前1/5和1/3。 固定收益方面，博时安丰18个月按期绽放债券LOF本年从此净值延长率正在19只同类紧闭式长远尺度债券型基金中排名第一；正在长远尺度债券型基金中，博时定心收益按期绽放债券C类本年从此净值延长率正在同类排名前1/7，定心A类排名前1/6，博时信用债纯债A及博时上风收益信用债，正在70只同类中排名前1/2；中短期尺度债券基金A类里，博时安盈债券A正在同类排名第二；浅显债券型基金里，博时安静价格债券A类正在同类85只排名前1/9，博时安静价格债券B类正在50只同类排名前10%；可转换债券型基金A类和指数债券型基金A类里，博时转债巩固债券A及博时上证企债30ETF正在同类基金中排名前1/2；钱银市集基金中，博时现金宝钱银A正在同类146只排名前1/3。 2、其他大事变 2015年12月18日，由东方家当网主办的2015年东方家当风云榜勾当正在深举办，博时基金荣获“2015年度最优QDII产物基金公司奖”。 2015年12月17日，由中邦季报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博时基金荣获“2015年度最具互联网立异基金公司”。 2015年12月16日，由北京商报主办的2015北京金融论坛，博时基金荣获“品牌扩充突出奖”。 2015年12月11日，由第一财经日报主办的2015金融价格榜仪式正在北京金融街威斯汀旅社举办，博时基金荣获“最佳家当处理金融机构”大奖。 2015年12月11日，由21世纪经济报道主办的2015亚洲本钱年会正在深圳洲际旅社举办，博时基金获评“2015最受崇拜基金公司”、张光华董事长获评“2015中邦赢基金职责奖”。 2015年12月4日，由经济观测报主办的2014-2015年度中邦突出金融奖颁奖仪式正在北京举办，博时基金依赖旗下固定收益类的增色发挥，独家获评“年度突出固定收益投资团队奖”。 2015年11月26日，由北大汇丰商学院、南方城市报、奥一网协同主办的CFAC中邦金融年会正在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。 2015年11月20日，第十一届中邦证券市集年会，博时基金获评“年度突出功勋龙鼎奖”。 2015年11月7日，由逐日经济信息主办的第四届中邦上市公司元首峰会正在成都香格里拉举办，博时本钱荣获“最具滋长性情公司”。 §9备查文献目次 9.1备查文献目次 9.1.1中邦证监会准许博时黄金生意型绽放式证券投资基金设立的文献 9.1.2《博时黄金生意型绽放式证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时黄金生意型绽放式证券投资基金托管条约》 9.1.4基金处理人生意资历批件、交易执照和公司章程 9.1.5博时黄金生意型绽放式证券投资基金各年度审计讲述原本 9.1.6讲述期内博时黄金生意型绽放式证券投资基金正在指定报刊上各项告示的原稿 9.2存放地方 基金处理人、基金托管人处 9.3查阅式样 投资者可正在交易韶华免费查阅，也可按工本费购置复印件 投资者对本讲述书如有疑义，可商讨本基金处理人博时基金处理有限公司 博时一线（免长途话费） 博时基金处理有限公司 二〇一六年一月二十日