国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）2021年第2季度报告基金拘束人的董事会及董事保障本申诉所载材料不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大遗

　　基金托管人中邦成立银行股份有限公司遵循本基金合同商定，于2021年7月19日复核

　　了本申诉中的财政目标、净值体现和投资组合申诉等实质，保障复核实质不存正在失实纪录、

　　基金拘束人应许以古道信用、辛勤尽责的规则拘束和应用基金资产，但不保障基金必定

　　基金的过旧事迹并不代外其将来体现。投资有危害，投资者正在作出投资计划前应注意阅

　　注：（1）本期已完毕收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入（不含公平价格转变收

　　益）扣除合连用度后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公平价格转变收益；

　　（2）所述基金事迹目标不席卷持有人认购或来往基金的各项用度，计入用度后实践收益水

　　3.2.1本申诉期基金份额净值增进率及其与同期事迹比力基准收益率的比力

　　过去三个月6.80%1.49%6.20%1.52%0.60%-0.03%

　　过去六个月-8.27%1.46%-10.23%1.51%1.96%-0.05%

　　过去一年10.63%1.90%4.27%1.93%6.36%-0.03%

　　过去三年52.75%1.96%33.94%2.01%18.81%-0.05%

　　3.2.2自基金合同生效往后基金累计净值增进率转变及其与同期事迹比力基准

　　注：本基金的合同生效日为2017年4月27日，本基金正在六个月筑仓期结果时，各项资产摆设

　　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司断定生效之日，首任基金司理，任职日期为基

　　2、证券从业的寄义听命行业协会《证券业从业职员资历拘束想法》的合连规矩。

　　本申诉期内，本基金拘束人厉苛听从《证券法》、《证券投资基金法》、《基金拘束公司公

　　平来往轨制辅导睹地》等相合法令律例的规矩，厉苛听从基金合同和招募仿单商定，本着

　　古道信用、辛勤尽责、最大限定守卫投资人合法权柄等规则拘束和应用基金资产，正在限定风

　　险的根底上为持有人寻求最大优点。本申诉期内，本基金运作合法合规，未爆发损害基金份

　　额持有人优点的作为，未爆发虚实来往、利用市集和不妥相干来往及其他违规作为，消息披

　　露实时、精确、完备，本基金与本基金拘束人所拘束的其他基金资产、投资组合与公司资产

　　之间厉苛离开、平允周旋，基金拘束小组保留独立运作，并通过科学计划、楷模运作、周到

　　本申诉期内，本基金拘束人厉苛听从《证券投资基金拘束公司平允来往轨制辅导睹地》

　　的合连规矩，通过厉苛的内部危害限定轨制和流程，对各枢纽的投资危害和拘束危害举行有

　　效限定，厉苛限定区别投资组合之间的同日反向来往，厉苛禁止大概导致不屈允来往和优点

　　输送的同日反向来往，确保平允周旋所拘束的通盘基金和投资组合，凿凿防备优点输送作为。

　　本申诉期内，本基金与本基金拘束人所拘束的其他投资组合未爆发大额同日反向来往。

　　二季度正在款待中邦缔造100周年的气氛下，计谋总体偏暖，市集滚动性边际趋松，

　　正在基数效应慢慢削弱的情形下，上市公司经贸易绩更能较客观的取得反响。跟着季末的邻近，

　　科创板推出2周年邻近，科创板上市公司的科创成色慢慢暴露，事迹预期集体体现精巧，高

　　景心胸行业上市公司事迹预增提振了市集做众热忱，市集品格相较一季度爆发了较大的变

　　化，席卷半导体芯片、新能源汽车、医疗等体现精巧，中证新能源汽车指数、中华半导体芯

　　片指数季度涨幅分手到达45.74%、41.04%，一季度体现较好的银行等低市盈率板块体现相

　　全季度来看，上证指数上涨4.34%，大盘蓝筹股的外征指数如上证50下跌1.15%，沪深

　　300指数上涨3.48%，滋长性中盘股外征指数如中证500上涨8.86%，板块上科技股占比力

　　熟行业体现上，申万一级行业中体现较好的电气筑造、电子、汽车，涨幅分手为30.7%、

　　21.22%和18.99%，体现掉队的为家用电器、农林牧渔、房地产，分手下跌了8.51%、8.16%

　　本基金正在2021年第二季度的净值增进率为6.80%，同期事迹比力基准收益率为6.20%。

　　跟着新冠疫苗正在重要经济体的慢慢接种并普及，环球经济希望从新冠疫情的阴雨中慢慢

　　光复，但是经济总体上仍旧比力虚弱，越发是正在中邦经济体量慢慢赶超重要强盛邦度的进程

　　中，环球位居前线的经济体的博弈和竞赛料将带来更众的不确定性，咱们估计计谋料将保留

　　温和，兼具行业高景心胸和将来经济社会生长对象的新能源范畴以及席卷半导体芯片为代外

　　的科技范畴投资价格慢慢凸显，兼具高景心胸以及为我邦经济体量相般配的军工行业是咱们

　　注：申诉期内，本基金插足转融通证券出借生意听命持有人优点优先规则，基金拘束人遵循

　　法令律例以及公司合连危害拘束轨制对庞大相干来往举行拘束，来往根据市集平允合理代价

　　实行，不存正在从事优点输送及其他不正当来往行动的情形。申诉期末，本基金插足转融通证

　　券出借生意借出股票的公平价格为1,288,788.00元,占基金资产净值比例为0.06%。

　　5.3.1期末指数投资按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投

　　1300059东方财产9,887,264324,203,386.5614.79

　　2600030中信证券10,300,469256,893,696.8611.72

　　3600837海通证券11,674,466134,256,359.006.13

　　4601688华泰证券6,228,09298,403,853.604.49

　　5601211邦泰君安5,453,95193,480,720.144.26

　　6600999招商证券4,487,41385,350,595.263.89

　　7601377兴业证券6,477,59962,573,606.342.85

　　8000776广发证券3,578,42354,177,324.222.47

　　9000166申万宏源10,898,98651,007,254.482.33

　　10600958东方证券5,051,22150,461,697.792.30

　　5.3.2期末踊跃投资按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票投

　　5.5申诉期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细

　　5.6申诉期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产撑持证券

　　5.7申诉期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前五珍奇金属投资明

　　5.8申诉期末按公平价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细

　　5.11.1本申诉期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“广发证券”、“海通证券”、

　　“招商证券”、“邦泰君安”、“华泰证券”、“兴业证券”、“中信证券”告示自己或分

　　支机构违规外）没有被监禁部分立案视察或正在申诉编制日前一年受到公然呵叱、惩办的情形。

　　广发证券公司自己因为正在康美药业2014年非公然荒行优先股、2015年公司债券等项目中未

　　辛勤尽责，尽职视察枢纽根基序次缺失，缺乏应有的执业小心，内部质料限定流于大局，未

　　按规矩推行陆续督导与受托拘束仔肩和正在负责中铁宝盈广发新三板特定资产拘束宗旨财政

　　照管进程中，对合连项目尽职视察、投资计划、投后拘束不敷小心，内部生意授权管控亏欠

　　等缘故，受到证监会本地监禁局责令订正、暂停受理或经管生意、出具警示函等监禁手段。

　　海通证券公司自己和控股参股公司上海海通证券资产拘束有限公司因正在展开一面投资照管、

　　私募资产拘束生意进程中，未根据小心筹备规则，有用限定和防备危害，未能小心评估公司

　　筹备拘束作为对质券市集的影响；未将合连生意作为纳入周至合规风控编制，合规风控机制

　　存正在缺失；公司投资银行生意内部限定存正在罅隙，债券承销与资产拘束等生意短缺有用隔绝，

　　优点冲突审查机制存正在缺失，受到证监会上海监禁局暂停受理或经管生意等监禁手段。

　　招商证券公司自己因为未按规矩推行客户身份识别仔肩，未按规矩报送大额来往申诉或者可

　　邦泰君安公司自己因为正在消息身手拘束方面存正在未按规矩对消息体例阻碍举行应急申诉，客

　　户消息管控亏欠、且内部审查未充足听命生意合规规则等缘故，受到本地证监局出具警示函

　　华泰证券公司自己因为2019年8月存正在庞大消息安定变乱未申诉等缘故，受到本地证监局

　　兴业证券公司自己和深圳均分公司，分手因为正在江西省邦荣医疗消息股份有限公司项目推举

　　挂牌进程中，存正在员工耿介题目且激励客户缠绕的情形，和更正贸易位置未申请换领证券经

　　中信证券因内部轨制不圆满等缘故，众次受到地方证监局、证监会、上交所的责令订正和监

　　该情形爆发后，本基金拘束人就上述公司受惩办变乱举行了实时判辨和咨询，以为上述公司

　　存正在的违规题目对公司筹备收获和现金流量未发生庞大的实际影响，对该公司投资价格未产

　　5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超过基金合同规矩备选股票库除外的情形。

　　本申诉期内本基金拘束人未应用固有资金投血本基金。截至本申诉期末，本基金拘束人未持

　　本基金拘束人邦泰基金拘束有限公司办公所在——上海市虹口区平允途18号8号楼嘉