南方新浪大数据指数介绍20140922--鲁力-modif大数据指数是智慧投资Smart Beta 大数据指数是市集感情 南方-新浪大数据指数开启了A股投资的新篇章
古板主动投资:赚取逾额收益的时机 古板被动投资:透后、投资次序限制、低本钱
新 浪 财 经 大 数 据 南 方 量 化 股 票 投 资 平 台 价格
因子筛选:Alpha、牢固性、行业属性、普适性、易算性 因子权重优化 i指数成立!
外征市集走势的两个维度:资产代价,以及资产代价的摇动 资产代价的摇动反响了市集感情
选样空间:非ST、*ST的A股;上市一年以上的股票 选股因子:财政因子+大数据因子+市集驱动因子 财政因子席卷:最新市盈率PE,净资产收益率ROE,年度生意收入 和净利润增进率以及他们的改观预测。 市集驱动因子席卷:股票近期换手率,摇动率,代价改观率,成交量 改观率 新浪大数据因子席卷:新浪财经频道下的页面点击量,微博的正负面 作品报道、信息报道影响
注:创业板指2010年收益估计打算区间为2010年5月31日至2010年12月31日, 其他指数2010年收益估计打算区间为2010年1月29日至2010年12月31日;
年华段 大数据 100等权 大数据300 等权 百发100 巨潮A指 沪深300 深证100 中小板指 创业板指
注:估计打算夏普指数时应用目前一年期按期存款利率3%, 创业板指干系目标估计打算区间为2010年6月1日至2014年7月31日, 其他指数干系目标估计打算区间为2010年2月1日至2014年7月31日。
原质料 音讯技能 工业 可选消费 医药卫生 金融地产 紧要消费 公用行状